PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUIGX с MRSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUIGX с MRSK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).

BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUIGX и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUIGX и MRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-1.47%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%13.61%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-3.51%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, BUIGX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -3.51%.

BUIGX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.96%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

MRSK

1 день
1.11%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-0.55%
1 год
12.01%
3 года*
9.76%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Agility Shares Managed Risk ETF

Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с BTCLXBUIGX с SHIIXBUIGX с STTIXBUIGX с SDRIXBUIGX с GTEYX
Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL

Сравнение комиссий BUIGX и MRSK

BUIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MRSK в 0.99%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Доходность на риск

BUIGX vs. MRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUIGX c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUIGXMRSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.45

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

6.76

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUIGX vs. MRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUIGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRSK равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUIGX и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUIGXMRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.99

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.85

-0.10

Корреляция

Корреляция между BUIGX и MRSK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUIGX и MRSK

BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM2025202420232022202120202019
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUIGX и MRSK

Максимальная просадка BUIGX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUIGX и MRSK.

Загрузка...

Показатели просадок

BUIGXMRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-14.70%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-7.82%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-14.70%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-5.62%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.64%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.84%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BUIGX и MRSK

Текущая волатильность для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) составляет 3.70%, в то время как у Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что BUIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUIGXMRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.73%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.92%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

12.15%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

11.64%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

11.91%

-0.14%