Сравнение BUIGX с MRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).
BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BUIGX и MRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUIGX и MRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUIGX Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund | -1.47% | 11.51% | 15.54% | 19.05% | -9.88% | 12.51% | 13.61% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -3.51% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BUIGX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -3.51%.
BUIGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
MRSK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUIGX и MRSK
BUIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MRSK в 0.99%.
Доходность на риск
BUIGX vs. MRSK — Ранг доходности на риск
BUIGX
MRSK
Сравнение BUIGX c MRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUIGX | MRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.45 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.59 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 6.76 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUIGX | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BUIGX и MRSK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUIGX и MRSK
BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUIGX Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.68% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUIGX и MRSK
Максимальная просадка BUIGX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUIGX и MRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUIGX | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -14.70% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -7.82% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -14.70% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -5.62% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.64% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.84% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUIGX и MRSK
Текущая волатильность для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) составляет 3.70%, в то время как у Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что BUIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUIGX | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.73% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 8.92% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.15% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.53% | 11.64% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.77% | 11.91% | -0.14% |