PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUIGX с STTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUIGX с STTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).

BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BUIGX и STTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUIGX и STTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.19%11.41%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund		-0.47%6.66%5.94%-1.89%-10.52%4.57%7.19%3.44%-6.48%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, BUIGX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%.

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

STTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.28%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

North SquareTrilogy Alternative Return Fund

Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с BTCLXBUIGX с SHIIXBUIGX с SDRIXBUIGX с GTEYX
Часто сравнивают с STTIX:
STTIX с SDRIXSTTIX с GATEXSTTIX с APLIXSTTIX с HNDRXSTTIX с PPFIXSTTIX с CIHEXSTTIX с GCPYX

Сравнение комиссий BUIGX и STTIX

BUIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.

STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Доходность на риск

BUIGX vs. STTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
STTIX
Ранг доходности на риск STTIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STTIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STTIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STTIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STTIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUIGX c STTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUIGXSTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

3.88

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUIGX vs. STTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUIGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STTIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUIGX и STTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUIGXSTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.91

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.01

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.24

+0.51

Корреляция

Корреляция между BUIGX и STTIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUIGX и STTIX

BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
STTIX
North SquareTrilogy Alternative Return Fund		4.71%4.26%17.39%2.10%1.03%0.49%1.02%1.68%1.73%0.96%0.99%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BUIGX и STTIX

Максимальная просадка BUIGX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUIGX и STTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUIGXSTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-18.71%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-2.68%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-18.71%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-6.83%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.71%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.96%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BUIGX и STTIX

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BUIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUIGXSTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.25%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

2.43%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

4.09%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

9.85%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

7.80%

+3.97%