PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUG и URA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-17.56%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
URA
Global X Uranium ETF
13.34%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.


BUG

1 день
3.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-17.56%
6 месяцев
-28.62%
1 год
-22.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.17%
10 лет*

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий BUG и URA

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

BUG vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 11
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

2.48

-3.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

2.97

-3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.21

-4.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

10.13

-11.66

BUG vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.48

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.58

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.06

+0.34

Корреляция

Корреляция между BUG и URA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и URA

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности URA в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок BUG и URA

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


BUGURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-93.54%

+51.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-28.43%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-37.90%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.85%

-45.04%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-75.40%

+61.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

11.82%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и URA

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 8.65%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUGURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

16.31%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

38.54%

-18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

49.21%

-21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

43.00%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

37.23%

-8.53%