Сравнение BUG с ETIDX
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) are both funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, BUG returned 3.73%/yr vs 9.54%/yr for ETIDX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for ETIDX.
Доходность
Сравнение доходности BUG и ETIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 19.21%.
BUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
ETIDX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и ETIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 12.28% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 19.21% | 5.67% | 16.56% | 19.67% | -21.77% | 31.98% | 25.38% | 3.24% |
Correlation
The correlation between BUG and ETIDX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between BUG and ETIDX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. ETIDX — Ранг доходности на риск
BUG
ETIDX
Сравнение BUG c ETIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | ETIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.96 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 9.49 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и ETIDX
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и ETIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | ETIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -34.12% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -7.60% | -30.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -20.51% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -29.11% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -1.94% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -7.06% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 2.36% | +16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и ETIDX
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | ETIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 6.01% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 12.20% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 14.99% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.56% | 17.80% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 18.28% | +11.01% |
Сравнение комиссий BUG и ETIDX
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и ETIDX
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ETIDX в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
ETIDX Eventide Dividend Opportunities Fund | 3.00% | 3.58% | 0.64% | 0.67% | 1.98% | 2.78% | 1.05% | 1.99% | 2.16% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and ETIDX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.71%) compared to ETIDX (6.01%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs ETIDX's -34.12%.
ETIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и ETIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор