PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с ETIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) are both funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, BUG returned 6.86%/yr vs 9.50%/yr for ETIDX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for ETIDX.

Доходность

Сравнение доходности BUG и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у ETIDX с доходностью 17.47%.

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

ETIDX

1 день
1.04%
1 месяц
1.68%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.12%
1 год
21.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и ETIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		17.47%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%3.53%

Correlation

The correlation between BUG and ETIDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.60

Over the past year, the correlation between BUG and ETIDX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с TPHD

Доходность на риск

BUG vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUGETIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.59

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.20

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.96

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

9.60

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUG vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ETIDX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUGETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.59

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BUG и ETIDX

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и ETIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-34.12%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-7.60%

-30.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-20.51%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-29.11%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-0.40%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-7.10%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

2.34%

+16.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и ETIDX

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

4.37%

+9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

11.46%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

14.17%

+16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

17.66%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

18.25%

+11.08%

Сравнение комиссий BUG и ETIDX

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и ETIDX

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ETIDX в 3.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.04%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%

Часто задаваемые вопросы

BUG and ETIDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to ETIDX (4.37%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs ETIDX's -34.12%.

ETIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и ETIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор