PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFZ с FSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both Options Trading funds from FT Vest. BUFZ is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past year, BUFZ returned 14.14% vs 17.62% for FSEP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFZ charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 6.56%.

BUFZ

1 день
-0.21%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.98%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFZ и FSEP

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		4.98%11.05%11.48%8.75%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%11.13%

Correlation

The correlation between BUFZ and FSEP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between BUFZ and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFZ и FSEP

Секторы
BUFZ
FSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFZ
36.2%
FSEP
36.2%

Финансовые услуги

BUFZ
11.9%
FSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFZ
10.9%
FSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFZ
10.1%
FSEP
10.1%

Здравоохранение

BUFZ
8.4%
FSEP
8.4%

Промышленность

BUFZ
8.1%
FSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFZ
4.9%
FSEP
4.9%

Энергетика

BUFZ
3.5%
FSEP
3.5%

Коммунальные услуги

BUFZ
2.3%
FSEP
2.3%

Недвижимость

BUFZ
1.9%
FSEP
1.9%

Сырьевые материалы

BUFZ
1.8%
FSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с IVVBBUFZ с FFEBBUFZ с PBAPBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG

Доходность на риск

BUFZ vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.36

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.40

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.15

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

15.90

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.10

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и FSEP

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFZFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-13.79%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-5.62%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.22%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-2.14%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.11%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 0.77%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFZFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.19%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

5.79%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

7.52%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

10.79%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

10.54%

-3.21%

Сравнение комиссий BUFZ и FSEP

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и FSEP

Ни BUFZ, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BUFZ and FSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSEP has higher volatility (1.19%) compared to BUFZ (0.77%). In terms of maximum drawdown, BUFZ dropped -10.14% vs FSEP's -13.79%.

On 1-year performance, FSEP leads with 17.62% vs 14.14% for BUFZ. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSEP has performed better with a 17.62% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.

BUFZ and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.05% for BUFZ and 0.85% for FSEP.

BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFZ и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор