PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с FDND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

BUFZ и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и FDND

2026 (YTD)20252024
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%7.81%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-12.29%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -12.29%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
3.15%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-15.83%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий BUFZ и FDND

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

BUFZ vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.18

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.43

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.18

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

0.49

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.18

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.26

+1.44

Корреляция

Корреляция между BUFZ и FDND составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и FDND

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%.

TTM20252024
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.19%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и FDND

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-24.12%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-20.49%

+13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-17.99%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-5.37%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

7.51%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 2.81%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.98%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

14.36%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

23.45%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

21.67%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

21.67%

-14.17%