Сравнение BUFX с NFTY
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Over the past year, BUFX returned 9.66% vs -9.06% for NFTY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам BUFX и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 5.43% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 0.02% |
Correlation
The correlation between BUFX and NFTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. NFTY — Ранг доходности на риск
BUFX
NFTY
Сравнение BUFX c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.91 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.56 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | -1.34 | +21.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и NFTY
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -47.67% | +44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -16.14% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -16.22% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -9.63% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 6.82% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и NFTY
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) составляет 0.81%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что BUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 3.01% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 12.58% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 14.72% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 17.40% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 20.64% | -16.68% |
Сравнение комиссий BUFX и NFTY
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и NFTY
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and NFTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to BUFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, BUFX dropped -2.87% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, BUFX leads with 9.66% vs -9.06% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFX has performed better with a 9.66% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.80% for NFTY.
BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор