Сравнение BUFX с MGC
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.05%/yr for MGC.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и MGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 7.43%.
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение доходности по годам BUFX и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 7.43% | 14.53% |
Correlation
The correlation between BUFX and MGC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. MGC — Ранг доходности на риск
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MGC
Сравнение BUFX c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и MGC
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и MGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -52.26% | +49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.81% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -7.17% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и MGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 13.08% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 17.39% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 18.24% | -14.19% |
Сравнение комиссий BUFX и MGC
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и MGC
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.90% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and MGC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
MGC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while MGC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.05% for MGC.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и MGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор