Сравнение BUFX с AVIE
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Over the past year, BUFX returned 9.66% vs 27.37% for AVIE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 5.43% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 8.76% |
Correlation
The correlation between BUFX and AVIE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. AVIE — Ранг доходности на риск
BUFX
AVIE
Сравнение BUFX c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.48 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 5.53 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 17.46 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и AVIE
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -12.39% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -4.97% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.28% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.96% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.57% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и AVIE
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) составляет 0.81%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что BUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 3.73% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 7.59% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 10.14% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 12.90% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 12.90% | -8.94% |
Сравнение комиссий BUFX и AVIE
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и AVIE
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and AVIE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.73%) compared to BUFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, BUFX dropped -2.87% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 9.66% for BUFX. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор