PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFSX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFSX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFSX returned 10.76%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BUFSX charges 1.01%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции BUFSX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.17% соответственно.

BUFSX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.02%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.40%
1 год
18.31%
3 года*
6.12%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
10.76%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFSX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.18%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between BUFSX and ETEGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1998 г.

0.85

The correlation between BUFSX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Small Cap Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHA
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

BUFSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFSXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.12

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.07

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.15

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

-0.34

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFSX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFSXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.12

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и ETEGX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFSXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-67.58%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-13.05%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-19.98%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-24.30%

-22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-36.66%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-10.24%

-13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-22.76%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

5.79%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и ETEGX

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFSXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.45%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

11.11%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

16.05%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

18.77%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

19.84%

+4.73%

Сравнение комиссий BUFSX и ETEGX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и ETEGX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

BUFSX and ETEGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFSX has higher volatility (5.23%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs ETEGX's -67.58%.

BUFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFSX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор