PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

BUFR и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и ROBT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%33.23%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий BUFR и ROBT

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

BUFR vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.52

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.93

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.69

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

2.20

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.52

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.09

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.23

+0.72

Корреляция

Корреляция между BUFR и ROBT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и ROBT

Ни BUFR, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и ROBT

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-44.47%

+30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-21.66%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-43.26%

+29.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-20.02%

+17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-16.09%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

6.82%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и ROBT

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

8.69%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

18.27%

-13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

27.73%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

24.99%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

25.50%

-15.17%