PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

BUFR и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и POCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%7.21%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий BUFR и POCT

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

BUFR vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.62

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.59

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

8.53

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.79

+0.16

Корреляция

Корреляция между BUFR и POCT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и POCT

Ни BUFR, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и POCT

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-18.80%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-7.20%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-10.22%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.33%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.53%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.34%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и POCT

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.31%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

5.15%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

10.35%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

7.90%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

10.31%

+0.02%