PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFR с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFR и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и KAPR


2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.


BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Buffer ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Сравнение комиссий BUFR и KAPR

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.


Доходность на риск

BUFR vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина

KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFRKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.77

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.53

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.11

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

12.93

-3.77

BUFR vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFRKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.52

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.74

+0.22

Корреляция

Корреляция между BUFR и KAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и KAPR

Ни BUFR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и KAPR

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и KAPR.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFRKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-16.91%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.39%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-16.91%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

0.00%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.02%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.37%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и KAPR

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFRKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.70%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

3.93%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

10.19%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

11.77%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

11.71%

-1.38%