Сравнение BUFR с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
BUFR и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFR и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFR и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 7.57% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.36% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.48% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и KAPR
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Доходность на риск
BUFR vs. KAPR — Ранг доходности на риск
BUFR
KAPR
Сравнение BUFR c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFR | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.77 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.53 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.11 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 12.93 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.77 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.52 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.74 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BUFR и KAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и KAPR
Ни BUFR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и KAPR
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -16.91% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.39% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -16.91% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | 0.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -4.02% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.37% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и KAPR
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 1.70% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 3.93% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 10.19% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 11.77% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 11.71% | -1.38% |