PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с EAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

BUFR и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%8.24%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий BUFR и EAPR

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EAPR в 0.89%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFR vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFREAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.87

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.77

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.11

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

15.78

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EAPR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFREAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.87

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.40

+0.56

Корреляция

Корреляция между BUFR и EAPR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и EAPR

Ни BUFR, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и EAPR

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFREAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-17.65%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-6.99%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

0.00%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.18%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.94%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и EAPR

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFREAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.28%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

3.08%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

7.95%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

9.85%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

9.85%

+0.48%