PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

BUFR и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и BUFP

2026 (YTD)20252024
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%5.80%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZBUFP с TIP

Сравнение комиссий BUFR и BUFP

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

BUFR vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.89

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.73

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

9.93

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.05

-0.09

Корреляция

Корреляция между BUFR и BUFP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и BUFP

BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и BUFP

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-11.98%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.16%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.05%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.08%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.42%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и BUFP

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 3.48% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.45%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

5.01%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

11.12%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

9.78%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

9.78%

+0.55%