Сравнение BUFR с BFEB
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. BUFR is actively managed, while BFEB is passively managed. Over the past 5 years, BUFR returned 9.94%/yr vs 11.65%/yr for BFEB. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for BFEB.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и BFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у BFEB с доходностью 10.51%.
BUFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.82%
BFEB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $303.37K | $491.06K | $641.22K | |
| $46.73M | $44.32M | $45.78M |
Сравнение доходности по годам BUFR и BFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 8.73% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 10.51% | 12.99% | 17.58% | 22.35% | -6.76% | 18.05% | 7.53% |
Correlation
The correlation between BUFR and BFEB is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between BUFR and BFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. BFEB — Ранг доходности на риск
BUFR
BFEB
Сравнение BUFR c BFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFR | BFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.95 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | 14.49 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFR и BFEB
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BFEB в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | BFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -27.20% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -6.41% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -13.82% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -14.84% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.73% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.30% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и BFEB
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 2.05%, в то время как у Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | BFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.37% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 6.90% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 8.45% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 11.46% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 14.15% | -3.99% |
Сравнение комиссий BUFR и BFEB
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и BFEB
Ни BUFR, ни BFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BUFR and BFEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BFEB has higher volatility (2.37%) compared to BUFR (2.05%). In terms of maximum drawdown, BUFR dropped -13.73% vs BFEB's -27.20%.
On 5-year performance, BFEB leads with 11.65% vs 9.94% for BUFR. On fees, BFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.65% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
BUFR and BFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFR is categorized as Defined Outcome, while BFEB is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.79% for BFEB.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и BFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор