PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFQ с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. BUFQ is passively managed, while QRMI is actively managed. Over the past 3 years, BUFQ returned 16.97%/yr vs 7.03%/yr for QRMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFQ и QRMI

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%14.03%16.41%35.51%0.75%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%14.72%11.73%-3.95%

Correlation

The correlation between BUFQ and QRMI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2022 г.

0.71

The correlation between BUFQ and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFQ и QRMI

Секторы
BUFQ
QRMI

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

BUFQ
54.2%
QRMI
53.8%

Коммуникационные услуги

BUFQ
15.5%
QRMI
15.8%

Потребительский циклический сектор

BUFQ
12.2%
QRMI
12.2%

Потребительский защитный сектор

BUFQ
7.6%
QRMI
7.7%

Здравоохранение

BUFQ
4.2%
QRMI
4.2%

Промышленность

BUFQ
2.8%
QRMI
2.8%

Коммунальные услуги

BUFQ
1.4%
QRMI
1.4%

Сырьевые материалы

BUFQ
1.2%
QRMI
1.1%

Энергетика

BUFQ
0.6%
QRMI
0.6%

Финансовые услуги

BUFQ
0.2%
QRMI
0.2%

Недвижимость

BUFQ
0.1%
QRMI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

BUFQ vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.72

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.33

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.96

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.10

8.60

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.72

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.22

+1.20

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и QRMI

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFQQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-20.95%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-5.04%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-8.43%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.10%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-7.98%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.14%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и QRMI

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFQQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.67%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

4.43%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

5.72%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

8.33%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

8.33%

+5.01%

Сравнение комиссий BUFQ и QRMI

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и QRMI

BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

BUFQ and QRMI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFQ has higher volatility (1.13%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, BUFQ dropped -15.74% vs QRMI's -20.95%.

On 3-year performance, BUFQ leads with 16.97% vs 7.03% for QRMI. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFQ has performed better with a 16.97% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.00% for BUFQ.

They also come from different issuers: FT Vest and Global X. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.60% for QRMI.

BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFQ и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор