PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

BUFQ и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и IVVM

2026 (YTD)202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%7.87%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий BUFQ и IVVM

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

BUFQ vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.50

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.39

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

7.89

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.98

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.25

-0.02

Корреляция

Корреляция между BUFQ и IVVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и IVVM

BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и IVVM

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-11.62%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.29%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.72%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.96%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и IVVM

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.76%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

6.04%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

12.91%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

9.82%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

9.82%

+3.74%