PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

BUFQ и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и IVVB

2026 (YTD)202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%7.87%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий BUFQ и IVVB

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

BUFQ vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.52

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.59

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

7.12

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.05

+0.19

Корреляция

Корреляция между BUFQ и IVVB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и IVVB

BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и IVVB

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-13.08%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.90%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-4.45%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.67%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и IVVB

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.67%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

6.27%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

10.63%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

9.47%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

9.47%

+4.09%