PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с DAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFQ с DAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and DAUG (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD, while DAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUFQ returned 16.97%/yr vs 12.44%/yr for DAUG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for DAUG.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и DAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у DAUG с доходностью 5.27%.

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAUG

1 день
0.19%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.27%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.06%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFQ и DAUG

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%14.03%16.41%35.51%0.75%
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		5.27%11.75%12.00%13.85%-3.17%

Correlation

The correlation between BUFQ and DAUG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2022 г.

0.86

The correlation between BUFQ and DAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFQ и DAUG

Секторы
BUFQ
DAUG

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

BUFQ
54.2%
DAUG
36.2%

Коммуникационные услуги

BUFQ
15.5%
DAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFQ
12.2%
DAUG
10.1%

Потребительский защитный сектор

BUFQ
7.6%
DAUG
4.9%

Здравоохранение

BUFQ
4.2%
DAUG
8.4%

Промышленность

BUFQ
2.8%
DAUG
8.1%

Коммунальные услуги

BUFQ
1.4%
DAUG
2.3%

Сырьевые материалы

BUFQ
1.2%
DAUG
1.8%

Энергетика

BUFQ
0.6%
DAUG
3.5%

Финансовые услуги

BUFQ
0.2%
DAUG
11.9%

Недвижимость

BUFQ
0.1%
DAUG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC
Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с ZDEKDAUG с FSEPDAUG с DOGGDAUG с KSEPDAUG с AIOO

Доходность на риск

BUFQ vs. DAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c DAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQDAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.67

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.91

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.46

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.10

18.32

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. DAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAUG равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и DAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQDAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.74

+0.68

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и DAUG

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, примерно равная максимальной просадке DAUG в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и DAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFQDAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-15.34%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-4.37%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-10.53%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.02%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.82%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.82%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и DAUG

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFQDAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.75%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

4.37%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

5.67%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

8.05%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

9.27%

+4.07%

Сравнение комиссий BUFQ и DAUG

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DAUG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и DAUG

Ни BUFQ, ни DAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BUFQ and DAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFQ has higher volatility (1.13%) compared to DAUG (0.75%). In terms of maximum drawdown, BUFQ dropped -15.74% vs DAUG's -15.34%.

On 3-year performance, BUFQ leads with 16.97% vs 12.44% for DAUG. On fees, DAUG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DAUG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFQ has performed better with a 16.97% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAUG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

BUFQ and DAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFQ is categorized as Nasdaq-100, while DAUG is Defined Outcome. BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD, while DAUG tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.85% for DAUG.

DAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFQ и DAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор