PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с DAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с DAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG).

BUFQ и DAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и DAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и DAUG

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у DAUG с доходностью -1.37%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FSEPDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с DOGG

Сравнение комиссий BUFQ и DAUG

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DAUG в 0.85%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Доходность на риск

BUFQ vs. DAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c DAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQDAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.93

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.84

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

9.65

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. DAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAUG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и DAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQDAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.64

+0.60

Корреляция

Корреляция между BUFQ и DAUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и DAUG

Ни BUFQ, ни DAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и DAUG

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, примерно равная максимальной просадке DAUG в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и DAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQDAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-15.34%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.90%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.46%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.89%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.32%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и DAUG

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQDAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.00%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

4.54%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

9.68%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

8.01%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

9.36%

+4.20%