PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

BUFQ и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%23.19%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий BUFQ и CAOS

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

BUFQ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.63

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.90

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.85

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

1.40

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.63

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.26

-0.02

Корреляция

Корреляция между BUFQ и CAOS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и CAOS

Ни BUFQ, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и CAOS

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-3.60%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-3.60%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.93%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.90%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.18%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и CAOS

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.74%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

1.31%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

4.68%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

4.37%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

4.37%

+9.19%