Сравнение BUFQ с BUFF
BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUFQ returned 16.28%/yr vs 11.98%/yr for BUFF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности BUFQ и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFQ показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 4.93%.
BUFQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFQ и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 8.23% | 14.03% | 16.41% | 35.51% | 0.73% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 4.93% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | 4.30% |
Correlation
The correlation between BUFQ and BUFF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between BUFQ and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFQ vs. BUFF — Ранг доходности на риск
BUFQ
BUFF
Сравнение BUFQ c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFQ | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.46 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | 17.96 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFQ и BUFF
Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFQ | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -46.23% | +30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -3.58% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -10.24% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.72% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -6.15% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.69% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFQ и BUFF
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFQ | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.73% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 4.10% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 5.20% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 8.44% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 17.62% | -4.32% |
Сравнение комиссий BUFQ и BUFF
BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFQ и BUFF
Ни BUFQ, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFQ and BUFF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFQ has higher volatility (2.62%) compared to BUFF (1.73%). In terms of maximum drawdown, BUFQ dropped -15.74% vs BUFF's -46.23%.
On 3-year performance, BUFQ leads with 16.28% vs 11.98% for BUFF. On fees, BUFF is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFQ has performed better with a 16.28% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
BUFQ and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFQ is categorized as Nasdaq-100, while BUFF is Defined Outcome. BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.89% for BUFF.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFQ и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор