PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

BUFQ и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и BUFD

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий BUFQ и BUFD

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Доходность на риск

BUFQ vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.04

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.90

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

10.38

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.87

+0.37

Корреляция

Корреляция между BUFQ и BUFD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и BUFD

Ни BUFQ, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и BUFD

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-10.75%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.57%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.72%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.03%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.20%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и BUFD

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.68%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

4.10%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

9.03%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

7.71%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

7.63%

+5.93%