PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFP с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFP и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и USO


2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
6.23%12.92%6.36%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%-0.25%

Correlation

The correlation between BUFP and USO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between BUFP and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

BUFP vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFPUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

5.01

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

9.42

+12.54

BUFP vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFPUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

-0.18

+1.57

Просадки

Сравнение просадок BUFP и USO

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFPUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-98.19%

+86.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-20.39%

+15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-85.01%

+84.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-75.30%

+74.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

10.82%

-10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и USO

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 0.95%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFPUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

14.87%

-13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

38.23%

-33.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

44.20%

-37.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

36.06%

-26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

39.00%

-29.51%

Сравнение комиссий BUFP и USO

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и USO

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BUFP and USO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for USO.

BUFP is categorized as Defined Outcome, while USO is Oil & Gas. BUFP tracks S&P 500, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: PGIM and USCF. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.86% for USO.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор