PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с PTRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. BUFP is passively managed, while PTRB is actively managed. Over the past year, BUFP returned 17.24% vs 5.81% for PTRB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.34%.

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTRB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и PTRB

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.34%7.63%1.75%

Correlation

The correlation between BUFP and PTRB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов BUFP и PTRB

Секторы
BUFP
PTRB

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BUFP
36.2%
PTRB

-

Финансовые услуги

BUFP
11.9%
PTRB
4.2%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.9%
PTRB

-

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.1%
PTRB

-

Здравоохранение

BUFP
8.4%
PTRB

-

Промышленность

BUFP
8.1%
PTRB

-

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.9%
PTRB

-

Энергетика

BUFP
3.5%
PTRB

-

Коммунальные услуги

BUFP
2.3%
PTRB

-

Недвижимость

BUFP
1.9%
PTRB

-

Сырьевые материалы

BUFP
1.8%
PTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND

Доходность на риск

BUFP vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPPTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.46

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.13

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.26

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.01

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

6.00

+15.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.46

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.06

+1.34

Просадки

Сравнение просадок BUFP и PTRB

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и PTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-19.17%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-2.90%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.61%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-7.64%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.97%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и PTRB

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 0.95%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.37%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

2.83%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

4.01%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

6.25%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

6.25%

+3.24%

Сравнение комиссий BUFP и PTRB

BUFP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и PTRB

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PTRB в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.74%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BUFP and PTRB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTRB has higher volatility (1.37%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs PTRB's -19.17%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 5.81% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.

PTRB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.01% for BUFP.

BUFP is categorized as Defined Outcome, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.49% for PTRB.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и PTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор