Сравнение BUFP с CPSM
BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. BUFP is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, BUFP returned 14.94% vs 5.23% for CPSM. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности BUFP и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFP показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.88%.
BUFP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.09%
CPSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.27M | $1.33M | $1.51M | |
| $90.94K | $78.87K | $159.89K |
Сравнение доходности по годам BUFP и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 8.45% | 12.92% | 6.30% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.88% | 7.21% | 4.20% |
Correlation
The correlation between BUFP and CPSM is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between BUFP and CPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFP vs. CPSM — Ранг доходности на риск
BUFP
CPSM
Сравнение BUFP c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFP | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.67 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 10.74 | -7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 40.71 | -22.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFP и CPSM
Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFP | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -5.19% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -0.49% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.20% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.13% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFP и CPSM
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что BUFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFP | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.47% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 1.26% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 1.66% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 4.92% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 4.92% | +4.37% |
Сравнение комиссий BUFP и CPSM
BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFP и CPSM
Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFP and CPSM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFP has higher volatility (1.77%) compared to CPSM (0.47%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, BUFP leads with 14.94% vs 5.23% for CPSM. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 14.94% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for CPSM.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.69% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFP и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор