PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFOX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFOX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

BUFOX управляется Buffalo. Фонд был запущен 21 мая 2004 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFOX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFOX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		-5.11%3.09%7.52%9.83%-30.78%7.43%47.85%34.06%-3.78%27.03%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, BUFOX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции BUFOX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 9.05% против 9.61% соответственно.

BUFOX

1 день
3.01%
1 месяц
-10.56%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-6.03%
1 год
8.56%
3 года*
2.53%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
9.05%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Early Stage Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с BUFOX:
BUFOX с VOOBUFOX с CMCIXBUFOX с NESIXBUFOX с NCLEXBUFOX с NEAIXBUFOX с BUFGXBUFOX с BUFTX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий BUFOX и EMCAX

BUFOX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund

Доходность на риск

BUFOX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFOX
Ранг доходности на риск BUFOX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFOX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFOX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFOXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.41

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.72

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.74

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

3.00

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFOX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFOX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCAX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFOX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFOXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.12

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между BUFOX и EMCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFOX и EMCAX

Дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		5.38%5.10%0.00%0.00%1.20%15.83%11.19%4.77%14.50%20.01%8.35%8.53%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFOX и EMCAX

Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFOXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.71%

-51.81%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-10.15%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.17%

-30.60%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

-42.79%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.02%

-6.22%

-20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-13.33%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.50%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFOX и EMCAX

Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFOXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.42%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

10.49%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

17.50%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

18.18%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.21%

+2.13%