Сравнение BUFM с TAFM
BUFM (AB Moderate Buffer ETF) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFM returned 12.70% vs 7.13% for TAFM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BUFM charges 0.69%/yr vs 0.28%/yr for TAFM.
Доходность
Сравнение доходности BUFM и TAFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFM показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у TAFM с доходностью 1.99%.
BUFM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFM и TAFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 3.88% | 12.94% | -1.10% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.99% | 4.21% | -1.28% |
Correlation
The correlation between BUFM and TAFM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFM vs. TAFM — Ранг доходности на риск
BUFM
TAFM
Сравнение BUFM c TAFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFM | TAFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.66 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 9.49 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFM | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BUFM и TAFM
Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и TAFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFM | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -4.74% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.69% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.95% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.75% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFM и TAFM
AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) имеют волатильность 1.03% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFM | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.00% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 2.03% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 3.22% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 4.95% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 4.95% | +4.47% |
Сравнение комиссий BUFM и TAFM
BUFM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFM и TAFM
BUFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
BUFM and TAFM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFM has higher volatility (1.03%) compared to TAFM (1.00%). In terms of maximum drawdown, BUFM dropped -9.43% vs TAFM's -4.74%.
On 1-year performance, BUFM leads with 12.70% vs 7.13% for TAFM. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 12.70% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.69% for BUFM.
TAFM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for BUFM.
BUFM is categorized as Defined Outcome, while TAFM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.69% for BUFM and 0.28% for TAFM.
TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFM и TAFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор