PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFM с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFM и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFM показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью 11.35%.


BUFM

1 день
0.16%
1 месяц
2.09%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.30%
1 год
12.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HIDV

1 день
0.36%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.26%
3 года*
22.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFM и HIDV


2026 (YTD)20252024
BUFM
AB Moderate Buffer ETF
3.88%12.94%-1.10%
HIDV
AB US High Dividend ETF
11.35%14.64%-2.78%

Correlation

The correlation between BUFM and HIDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between BUFM and HIDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Moderate Buffer ETF

AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

BUFM vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFM
Ранг доходности на риск BUFM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина

HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFM c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFMHIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.07

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

13.38

-1.80

BUFM vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFM на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDV равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFM и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFMHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.63

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BUFM и HIDV

Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и HIDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFMHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-18.76%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-9.57%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.05%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.19%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFM и HIDV

Текущая волатильность для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) составляет 1.03%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что BUFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFMHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.88%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

9.03%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

11.90%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

14.51%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

14.51%

-5.09%

Сравнение комиссий BUFM и HIDV

BUFM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFM и HIDV

BUFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.


ПозицияTTM202520242023
BUFM
AB Moderate Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
HIDV
AB US High Dividend ETF
2.26%2.22%2.29%2.23%

Часто задаваемые вопросы


BUFM and HIDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIDV has higher volatility (2.88%) compared to BUFM (1.03%). In terms of maximum drawdown, BUFM dropped -9.43% vs HIDV's -18.76%.

On 1-year performance, HIDV leads with 29.26% vs 12.70% for BUFM. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BUFM has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIDV has performed better with a 29.26% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for BUFM.

HIDV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.00% for BUFM.

BUFM is categorized as Defined Outcome, while HIDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.69% for BUFM and 0.45% for HIDV.

HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFM и HIDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор