Сравнение BUFM с CPSM
BUFM (AB Moderate Buffer ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, BUFM returned 10.84% vs 5.15% for CPSM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUFM и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFM показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 1.94%.
BUFM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFM и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 2.85% | 12.94% | -1.10% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.94% | 7.21% | -0.07% |
Correlation
The correlation between BUFM and CPSM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between BUFM and CPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFM vs. CPSM — Ранг доходности на риск
BUFM
CPSM
Сравнение BUFM c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFM | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.67 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 10.57 | -7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 45.23 | -35.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFM и CPSM
Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFM | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -5.19% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -0.49% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.39% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.20% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.11% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFM и CPSM
AB Moderate Buffer ETF (BUFM) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что BUFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFM | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.66% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 1.16% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 1.65% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 5.05% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 5.05% | +4.36% |
Сравнение комиссий BUFM и CPSM
И BUFM, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFM и CPSM
Ни BUFM, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFM and CPSM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFM has higher volatility (2.20%) compared to CPSM (0.66%). In terms of maximum drawdown, BUFM dropped -9.43% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, BUFM leads with 10.84% vs 5.15% for CPSM. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 10.84% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFM and CPSM have the same expense ratio: 0.69% per year.
BUFM and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Calamos.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFM и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор