PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo International Fund (BUFIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFIX
Buffalo International Fund		-4.81%17.09%-1.90%18.33%-21.80%18.20%19.10%28.01%-8.85%29.56%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

BUFIX

1 день
0.09%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.94%
1 год
6.05%
3 года*
4.77%
5 лет*
3.18%
10 лет*
8.16%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo International Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BUFIX:
BUFIX с HAWXBUFIX с MIEIXBUFIX с MINIXBUFIX с FMIJXBUFIX с TBWIXBUFIX с FIDZXBUFIX с FZAJX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий BUFIX и SIMYX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

BUFIX
Buffalo International Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

BUFIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFIX
Ранг доходности на риск BUFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.75

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.30

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.52

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

9.65

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.75

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между BUFIX и SIMYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и SIMYX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFIX
Buffalo International Fund		0.89%0.85%0.84%0.59%1.85%1.20%0.28%0.57%2.42%0.36%0.00%0.51%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и SIMYX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-32.14%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-8.55%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.93%

-25.06%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-7.35%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-6.14%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.23%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и SIMYX

Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.79%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

7.26%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

12.54%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

11.31%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

12.24%

+5.04%