PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDZX с FZAJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDZX с FZAJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDZX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z) and FZAJX (Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIDZX returned 7.03%/yr vs 5.49%/yr for FZAJX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIDZX charges 0.85%/yr vs 0.87%/yr for FZAJX.

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и FZAJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDZX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у FZAJX с доходностью 6.84%.

FIDZX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.69%
С начала года
9.45%
6 месяцев
11.49%
1 год
12.44%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

FZAJX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.84%
6 месяцев
7.83%
1 год
13.44%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.49%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDZX и FZAJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		9.45%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z		6.84%18.02%5.02%21.03%-23.11%15.55%17.11%34.21%-11.40%22.10%

Correlation

The correlation between FIDZX and FZAJX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between FIDZX and FZAJX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с DOXFXFIDZX с FICSFIDZX с FDTFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIXFIDZX с FZAHX
Часто сравнивают с FZAJX:
FZAJX с PNGAXFZAJX с BUFIXFZAJX с IHDGFZAJX с VWIGXFZAJX с VTIFZAJX с VOOFZAJX с PWJZX

Доходность на риск

FIDZX vs. FZAJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FZAJX
Ранг доходности на риск FZAJX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAJX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAJX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAJX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c FZAJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDZXFZAJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.78

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.23

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.02

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

3.77

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDZX vs. FZAJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZAJX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и FZAJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDZXFZAJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и FZAJX

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки FZAJX в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и FZAJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDZXFZAJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-34.84%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.96%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-16.51%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-34.84%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.50%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-6.64%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.77%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и FZAJX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) составляет 6.62%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDZXFZAJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.16%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

15.88%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

18.25%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

18.08%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.83%

+0.50%

Сравнение комиссий FIDZX и FZAJX

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FZAJX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и FZAJX

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FZAJX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		5.09%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%
FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z		3.42%3.65%1.00%0.61%1.81%2.03%0.22%1.11%1.04%0.12%1.40%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FIDZX and FZAJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZAJX has higher volatility (7.16%) compared to FIDZX (6.62%). In terms of maximum drawdown, FIDZX dropped -37.17% vs FZAJX's -34.84%.

FZAJX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDZX и FZAJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор