PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDZX с FICS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDZX с FICS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS).

FIDZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и FICS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDZX и FICS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		-8.14%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%2.57%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		-2.19%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, FIDZX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FICS с доходностью -2.19%.

FIDZX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-8.42%
1 год
6.62%
3 года*
9.86%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

FICS

1 день
2.28%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.73%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с DOXFXFIDZX с FZAJXFIDZX с FDTFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIXFIDZX с ^GSPC
Часто сравнивают с FICS:
FICS с VXUSFICS с QINTFICS с OAIMFICS с IVVFICS с FDDFICS с QEFAFICS с SPLV

Сравнение комиссий FIDZX и FICS

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FICS в 0.70%.

FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF

Доходность на риск

FIDZX vs. FICS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c FICS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDZXFICSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.57

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.87

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.76

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

2.39

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDZX vs. FICS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FICS равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и FICS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDZXFICSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между FIDZX и FICS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и FICS

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FICS в 2.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		6.06%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		2.02%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и FICS

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки FICS в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и FICS.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDZXFICSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-29.16%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-10.32%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-29.16%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-7.64%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-7.31%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.29%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и FICS

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDZXFICSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.96%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

8.79%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

15.27%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

17.00%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.89%

+1.30%