Сравнение FIDZX с DOXFX
FIDZX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z) and DOXFX (Dodge & Cox International Stock X) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, FIDZX returned 15.98%/yr vs 20.96%/yr for DOXFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDZX charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for DOXFX.
Доходность
Сравнение доходности FIDZX и DOXFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDZX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у DOXFX с доходностью 12.82%.
FIDZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
DOXFX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDZX и DOXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDZX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z | 10.20% | 18.83% | 8.15% | 27.79% | -4.21% |
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 12.82% | 38.90% | 3.85% | 16.81% | -0.58% |
Correlation
The correlation between FIDZX and DOXFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between FIDZX and DOXFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDZX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск
FIDZX
DOXFX
Сравнение FIDZX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDZX | DOXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.83 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 10.80 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDZX | DOXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.41 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.46 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок FIDZX и DOXFX
Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и DOXFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDZX | DOXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -14.41% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -11.08% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -14.41% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -2.73% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.90% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDZX и DOXFX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDZX | DOXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.09% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 10.85% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 13.03% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13.90% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 13.90% | +4.43% |
Сравнение комиссий FIDZX и DOXFX
FIDZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOXFX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDZX и DOXFX
Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности DOXFX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 4.56% | 5.15% | 2.36% | 2.38% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIDZX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z | 5.05% | 5.57% | 0.84% | 0.46% | 0.00% | 3.90% | 0.19% | 0.63% | 0.67% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
FIDZX and DOXFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDZX has higher volatility (6.60%) compared to DOXFX (4.09%). In terms of maximum drawdown, FIDZX dropped -37.17% vs DOXFX's -14.41%.
DOXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDZX и DOXFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор