PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIDZX с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDZX с FDT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIDZX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIDZX returned 5.86%/yr vs 11.87%/yr for FDT. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FIDZX charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDZX показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 18.58%.

FIDZX

1 день
1.96%
1 месяц
-3.13%
6 месяцев
5.35%
С начала года
8.28%
1 год
10.14%
3 года*
15.21%
5 лет*
5.86%
10 лет*
—
Всё время*
10.99%

FDT

1 день
0.60%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
5.72%
С начала года
18.58%
1 год
35.80%
3 года*
25.07%
5 лет*
11.87%
10 лет*
10.02%
Всё время*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDT

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
$18.00M$12.56M$11.92M

FIDZX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FIDZX и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		8.28%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		18.58%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%26.63%

Correlation

The correlation between FIDZX and FDT is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between FIDZX and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDZX и FDT

Секторы
FIDZX
FDT

Промышленность

31.0%
33.3%

Технологии

29.5%
13.1%

Финансовые услуги

21.4%
10.0%

Сырьевые материалы

7.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

1.7%
4.7%

Энергетика

1.5%
7.6%

Здравоохранение

1.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.5%

Недвижимость

-

5.1%

Промышленность

FIDZX
31.0%
FDT
33.3%

Технологии

FIDZX
29.5%
FDT
13.1%

Финансовые услуги

FIDZX
21.4%
FDT
10.0%

Сырьевые материалы

FIDZX
7.8%
FDT
8.6%

Потребительский циклический сектор

FIDZX
4.1%
FDT
11.1%

Потребительский защитный сектор

FIDZX
3.2%
FDT
2.7%

Коммунальные услуги

FIDZX
1.7%
FDT
4.7%

Энергетика

FIDZX
1.5%
FDT
7.6%

Здравоохранение

FIDZX
1.5%
FDT
1.3%

Коммуникационные услуги

FIDZX
1.2%
FDT
2.5%

Недвижимость

FIDZX

-

FDT
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с FZAJXFIDZX с FICSFIDZX с DOXFXFIDZX с BUFIXFIDZX с FZAHXFIDZX с FXAIX
Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDYFDT с VYMI

Доходность на риск

FIDZX vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIDZX c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDZXFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.73

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.32

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.68

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

7.79

-5.60

FIDZX vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и FDT

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDZXFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-46.10%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.41%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-14.29%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-32.80%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.01%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-10.73%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.61%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и FDT

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDZXFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.22%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

18.65%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

20.84%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.70%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.59%

+0.06%

Сравнение комиссий FIDZX и FDT

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и FDT

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FDT в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		5.14%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDZX and FDT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDZX has higher volatility (8.36%) compared to FDT (6.22%). In terms of maximum drawdown, FIDZX dropped -37.17% vs FDT's -46.10%.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDZX и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор