PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDZX с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDZX с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

FIDZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDZX и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		-4.83%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%26.46%

Доходность по периодам

С начала года, FIDZX показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.

FIDZX

1 день
3.60%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-5.30%
1 год
9.89%
3 года*
11.16%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с DOXFXFIDZX с FZAJXFIDZX с FICSFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIXFIDZX с ^GSPC
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDYFDT с VEU

Сравнение комиссий FIDZX и FDT

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDT в 0.80%.

FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FIDZX vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDZXFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.96

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

3.59

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.56

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

4.30

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

17.64

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDZX vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDZXFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.96

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между FIDZX и FDT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и FDT

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		5.85%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и FDT

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDZXFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-46.10%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.41%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-33.18%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-8.75%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-10.86%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.27%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и FDT

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеют волатильность 8.79% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDZXFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

8.78%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

14.05%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

19.39%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

17.87%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.33%

-0.10%