Сравнение BUFI с BAPR
BUFI (AB International Buffer ETF) и BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome. BUFI управляется активно, а BAPR пассивно. За последний год BUFI показал 18.01% против 26.54% у BAPR. Корреляция 0.65 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BUFI взимает 0.69% в год против 0.79% у BAPR.
Доходность
Сравнение доходности BUFI и BAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BUFI показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 7.23%.
BUFI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFI и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 4.18% | 16.50% | -1.31% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 7.23% | 8.28% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между BUFI и BAPR составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.65 |
Корреляция между BUFI и BAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.65 до 0.67 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFI vs. BAPR — Ранг доходности на риск
BUFI
BAPR
Сравнение BUFI c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFI | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 3.84 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 6.49 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.01 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 7.47 | -4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 52.27 | -38.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFI | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.84 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.81 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок BUFI и BAPR
Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFI | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -23.91% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -1.93% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.64% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.47% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFI и BAPR
AB International Buffer ETF (BUFI) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BUFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFI | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.73% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 4.57% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 7.18% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 11.56% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 13.23% | -4.24% |
Сравнение комиссий BUFI и BAPR
BUFI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFI и BAPR
Ни BUFI, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.