PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFI с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFI с PXF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BUFI (AB International Buffer ETF) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. BUFI is actively managed, while PXF is passively managed. Over the past year, BUFI returned 11.72% vs 37.72% for PXF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFI charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности BUFI и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Buffer ETF (BUFI) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 15.52%.

BUFI

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.52%
1 год
11.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXF

1 день
-3.90%
1 месяц
-1.39%
С начала года
15.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.72%
3 года*
23.28%
5 лет*
12.53%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFI и PXF

2026 (YTD)20252024
BUFI
AB International Buffer ETF		4.13%16.50%-1.31%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		15.52%42.51%-3.02%

Correlation

The correlation between BUFI and PXF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between BUFI and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Buffer ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV

Доходность на риск

BUFI vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFI c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFIPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.41

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.14

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.47

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

13.26

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFI vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа PXF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFI и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFIPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.41

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.23

+1.19

Просадки

Сравнение просадок BUFI и PXF

Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFIPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-64.74%

+57.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-10.91%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-4.74%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-15.27%

+14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.85%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFI и PXF

Текущая волатильность для AB International Buffer ETF (BUFI) составляет 2.09%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BUFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFIPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

6.22%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

13.51%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

15.75%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

16.53%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

18.07%

-8.89%

Сравнение комиссий BUFI и PXF

BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFI и PXF

BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.21%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BUFI and PXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXF has higher volatility (6.22%) compared to BUFI (2.09%). In terms of maximum drawdown, BUFI dropped -7.43% vs PXF's -64.74%.

On 1-year performance, PXF leads with 37.72% vs 11.72% for BUFI. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PXF has performed better with a 37.72% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

PXF has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for BUFI.

BUFI is categorized as Defined Outcome, while PXF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for BUFI and 0.45% for PXF.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFI и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор