PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFI с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFI с PXF

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BUFI (AB International Buffer ETF) и PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) — оба биржевые фонды: BUFI — это Defined Outcome, активно управляемый AllianceBernstein, а PXF — Foreign Large Cap Equities, отслеживающий FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. BUFI управляется активно, а PXF пассивно. За последний год BUFI показал 18.01% против 50.61% у PXF. Корреляция 0.93 указывает на значительное пересечение по экспозиции. BUFI взимает 0.69% в год против 0.45% у PXF.

Доходность

Сравнение доходности BUFI и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Buffer ETF (BUFI) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BUFI показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 13.46%.

BUFI

1 день
-0.03%
1 месяц
2.97%
С начала года
4.18%
6 месяцев
6.80%
1 год
18.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXF

1 день
0.16%
1 месяц
4.84%
С начала года
13.46%
6 месяцев
21.75%
1 год
50.61%
3 года*
22.24%
5 лет*
13.23%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFI и PXF

2026 (YTD)20252024
BUFI
AB International Buffer ETF		4.18%16.50%-1.31%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		13.46%42.51%-3.02%

Корреляция

Корреляция между BUFI и PXF составляет 0.92 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.93

Корреляция между BUFI и PXF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.92 до 0.93 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Buffer ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BUFCBUFI с BUFPBUFI с FWDBUFI с PBFRBUFI с HYFIBUFI с LJULBUFI с TAFI
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с IDVPXF с PXH

Доходность на риск

BUFI vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFI c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFIPXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

3.57

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

4.58

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

4.74

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

18.81

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFI vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFI на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа PXF равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFI и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFIPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.57

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.23

+1.39

Просадки

Сравнение просадок BUFI и PXF

Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и PXF.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFIPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-64.74%

+57.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-10.91%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.34%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-15.37%

+14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.75%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFI и PXF

Текущая волатильность для AB International Buffer ETF (BUFI) составляет 4.25%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BUFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFIPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.22%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

11.97%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

14.32%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

16.34%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

18.00%

-9.01%

Сравнение комиссий BUFI и PXF

BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFI и PXF

BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.26%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%