PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFI с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFI с BUFC

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BUFI (AB International Buffer ETF) и BUFC (AB Conservative Buffer ETF) — оба биржевые фонды: BUFI — это Defined Outcome, активно управляемый AllianceBernstein, а BUFC — Options Trading, активно управляемый AllianceBernstein. Оба фонда управляются активно. За последний год BUFI показал 18.01% против 9.53% у BUFC. Корреляция 0.65 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.

Доходность

Сравнение доходности BUFI и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Buffer ETF (BUFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BUFI показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью 0.83%.

BUFI

1 день
-0.03%
1 месяц
2.97%
С начала года
4.18%
6 месяцев
6.80%
1 год
18.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.91%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFI и BUFC

2026 (YTD)20252024
BUFI
AB International Buffer ETF		4.18%16.50%-1.31%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.83%5.50%-0.58%

Корреляция

Корреляция между BUFI и BUFC составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.65

Корреляция между BUFI и BUFC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.65 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Buffer ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с PXFBUFI с BUFPBUFI с FWDBUFI с HYFIBUFI с LJULBUFI с PBFRBUFI с TAFI
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с ILOWBUFC с HOCTBUFC с AAPRBUFC с EMOP

Доходность на риск

BUFI vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFI c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFIBUFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.17

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

3.09

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.43

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

10.16

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFI vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFI на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFC равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFI и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFIBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.32

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BUFI и BUFC

Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и BUFC.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFIBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-8.29%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-3.62%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.14%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.79%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.87%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFI и BUFC

AB International Buffer ETF (BUFI) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с AB Conservative Buffer ETF (BUFC) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что BUFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFIBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.91%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

3.58%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

4.51%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

5.75%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

5.75%

+3.24%

Сравнение комиссий BUFI и BUFC

И BUFI, и BUFC имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFI и BUFC

Ни BUFI, ни BUFC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов