PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFI с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFI с FWD

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BUFI (AB International Buffer ETF) и FWD (AB Disruptors ETF) — оба биржевые фонды: BUFI — это Defined Outcome, активно управляемый AllianceBernstein, а FWD — Global Equities, активно управляемый AllianceBernstein. Оба фонда управляются активно. За последний год BUFI показал 18.01% против 81.76% у FWD. Корреляция 0.62 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BUFI взимает 0.69% в год против 0.65% у FWD.

Доходность

Сравнение доходности BUFI и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Buffer ETF (BUFI) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BUFI показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 17.16%.

BUFI

1 день
-0.03%
1 месяц
2.97%
С начала года
4.18%
6 месяцев
6.80%
1 год
18.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWD

1 день
0.59%
1 месяц
9.00%
С начала года
17.16%
6 месяцев
17.03%
1 год
81.76%
3 года*
34.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFI и FWD

2026 (YTD)20252024
BUFI
AB International Buffer ETF		4.18%16.50%-1.31%
FWD
AB Disruptors ETF		17.16%32.00%-3.26%

Корреляция

Корреляция между BUFI и FWD составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.62

Корреляция между BUFI и FWD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.62 до 0.64 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Buffer ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с PXFBUFI с BUFCBUFI с BUFPBUFI с HYFIBUFI с LJULBUFI с PBFRBUFI с TAFI
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKF

Доходность на риск

BUFI vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFI c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFIFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

3.44

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

4.08

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

6.09

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

21.78

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFI vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFI на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFI и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFIFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.44

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.43

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BUFI и FWD

Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и FWD.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFIFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-29.02%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-13.03%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-4.20%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.64%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFI и FWD

Текущая волатильность для AB International Buffer ETF (BUFI) составляет 4.25%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что BUFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFIFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

10.27%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

19.24%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

24.12%

-16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

24.68%

-15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

24.68%

-15.69%

Сравнение комиссий BUFI и FWD

BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFI и FWD

BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

TTM20252024
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
FWD
AB Disruptors ETF		0.10%0.11%1.89%