Сравнение BUFI с HYFI
BUFI (AB International Buffer ETF) and HYFI (AB High Yield ETF) are both exchange-traded funds - BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFI returned 11.72% vs 7.55% for HYFI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFI charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for HYFI.
Доходность
Сравнение доходности BUFI и HYFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у HYFI с доходностью 1.60%.
BUFI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYFI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFI и HYFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 4.13% | 16.50% | -1.31% |
HYFI AB High Yield ETF | 1.60% | 8.91% | -0.55% |
Correlation
The correlation between BUFI and HYFI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between BUFI and HYFI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFI vs. HYFI — Ранг доходности на риск
BUFI
HYFI
Сравнение BUFI c HYFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFI | HYFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.04 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 13.70 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFI | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.92 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.67 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BUFI и HYFI
Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и HYFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFI | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -6.34% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -2.49% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.59% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.51% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.55% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFI и HYFI
AB International Buffer ETF (BUFI) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с AB High Yield ETF (HYFI) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что BUFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFI | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.10% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 3.11% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 3.96% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 5.36% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 5.36% | +3.82% |
Сравнение комиссий BUFI и HYFI
BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYFI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFI и HYFI
BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYFI AB High Yield ETF | 6.66% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
BUFI and HYFI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFI has higher volatility (2.09%) compared to HYFI (1.10%). In terms of maximum drawdown, BUFI dropped -7.43% vs HYFI's -6.34%.
On 1-year performance, BUFI leads with 11.72% vs 7.55% for HYFI. On fees, HYFI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYFI has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 11.72% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
HYFI has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.00% for BUFI.
BUFI is categorized as Defined Outcome, while HYFI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.69% for BUFI and 0.40% for HYFI.
HYFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFI и HYFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор