Сравнение BUFI с PBFR

С начала года, BUFI показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 2.21%.

Корреляция между BUFI и PBFR составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFI на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFI и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и PBFR.

AB International Buffer ETF (BUFI) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BUFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.