Сравнение BUFHX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFHX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | -0.09% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFHX имеют среднегодовую доходность 5.40%, а акции SPHY немного отстают с 5.32%.
BUFHX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.40%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFHX и SPHY
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
BUFHX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
BUFHX
SPHY
Сравнение BUFHX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.94 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.81 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 9.48 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.61 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.67 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.63 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между BUFHX и SPHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и SPHY
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.08% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и SPHY
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFHX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -21.97% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -4.07% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -15.29% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -21.97% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.06% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.32% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.78% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и SPHY
Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 1.39%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFHX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.23% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.88% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 5.50% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 7.16% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 7.97% | -3.93% |