Сравнение BUFHX с APDFX
BUFHX (Buffalo High Yield Fund) and APDFX (Artisan High Income Fund Advisor Class) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, BUFHX returned 5.36%/yr vs 6.46%/yr for APDFX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFHX charges 1.02%/yr vs 0.80%/yr for APDFX.
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и APDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у APDFX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям APDFX по среднегодовой доходности: 5.36% против 6.46% соответственно.
BUFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.36%
APDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам BUFHX и APDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 1.80% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 0.94% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
Correlation
The correlation between BUFHX and APDFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between BUFHX and APDFX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFHX vs. APDFX — Ранг доходности на риск
BUFHX
APDFX
Сравнение BUFHX c APDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | APDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.05 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 9.22 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.87 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.86 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и APDFX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки APDFX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и APDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFHX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -21.52% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -2.75% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -3.30% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -14.64% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -21.52% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.13% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.61% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и APDFX
Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 0.69%, в то время как у Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFHX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.89% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.45% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 3.02% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.95% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.25% | -1.21% |
Сравнение комиссий BUFHX и APDFX
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии APDFX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и APDFX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности APDFX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 7.06% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 6.94% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
BUFHX and APDFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APDFX has higher volatility (0.89%) compared to BUFHX (0.69%). In terms of maximum drawdown, BUFHX dropped -26.01% vs APDFX's -21.52%.
BUFHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFHX и APDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор