PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFHX с APDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с APDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и APDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFHX и APDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		-0.09%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		-1.52%8.32%8.46%15.98%-10.57%3.99%9.67%14.84%-1.40%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у APDFX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям APDFX по среднегодовой доходности: 5.40% против 6.74% соответственно.

BUFHX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.45%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.40%

APDFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.55%
1 год
5.38%
3 года*
8.56%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

Artisan High Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAX
Часто сравнивают с APDFX:
APDFX с ICMUXAPDFX с PHYZXAPDFX с LSYAXAPDFX с BSIIXAPDFX с FRFZXAPDFX с PHYLAPDFX с JMSIX

Сравнение комиссий BUFHX и APDFX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии APDFX в 0.80%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class

Доходность на риск

BUFHX vs. APDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
APDFX
Ранг доходности на риск APDFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFHX c APDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFHXAPDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.64

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.46

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.08

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.85

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFHX vs. APDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APDFX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и APDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHXAPDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.83

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

1.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.11

+0.40

Корреляция

Корреляция между BUFHX и APDFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и APDFX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности APDFX в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.08%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		6.50%6.86%7.27%7.39%6.34%5.41%5.42%6.94%7.17%8.01%6.70%7.48%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и APDFX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки APDFX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и APDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFHXAPDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-21.52%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.76%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-14.64%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-21.52%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.20%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.16%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и APDFX

Buffalo High Yield Fund (BUFHX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFHXAPDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.20%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.04%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.40%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

4.91%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.25%

-1.21%