PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с UJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN).

BUFF и UJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и UJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.38%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%33.93%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.23%11.07%13.13%15.89%-5.95%5.79%7.37%10.23%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью -1.23%.

BUFF

1 день
0.16%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.47%
1 год
11.67%
3 года*
11.38%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

UJAN

1 день
0.09%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.37%
1 год
11.51%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с PJANUJAN с VOOUJAN с EAPR

Сравнение комиссий BUFF и UJAN

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UJAN в 0.79%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Доходность на риск

BUFF vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFUJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.43

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.15

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.20

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

11.07

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJAN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и UJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.06

-0.60

Корреляция

Корреляция между BUFF и UJAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и UJAN

Ни BUFF, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и UJAN

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и UJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-13.69%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-3.98%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-9.03%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-2.17%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-1.59%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.07%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и UJAN

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) имеют волатильность 2.60% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.64%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.12%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

8.06%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

6.30%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

7.13%

+10.69%