PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с NJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с NJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index while NJAN tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUFF returned 8.75%/yr vs 8.15%/yr for NJAN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for NJAN.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и NJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у NJAN с доходностью 7.27%.

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

NJAN

1 день
-0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.25%
1 год
18.67%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и NJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-13.34%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		7.27%14.20%15.35%20.95%-18.92%11.55%8.29%

Correlation

The correlation between BUFF and NJAN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.77

The correlation between BUFF and NJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFF и NJAN

Секторы
BUFF
NJAN

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

BUFF
36.2%
NJAN
54.2%

Финансовые услуги

BUFF
11.9%
NJAN
0.2%

Коммуникационные услуги

BUFF
10.9%
NJAN
15.5%

Потребительский циклический сектор

BUFF
10.1%
NJAN
12.2%

Здравоохранение

BUFF
8.4%
NJAN
4.2%

Промышленность

BUFF
8.1%
NJAN
2.8%

Потребительский защитный сектор

BUFF
4.9%
NJAN
7.6%

Энергетика

BUFF
3.5%
NJAN
0.6%

Коммунальные услуги

BUFF
2.3%
NJAN
1.4%

Недвижимость

BUFF
1.9%
NJAN
0.1%

Сырьевые материалы

BUFF
1.8%
NJAN
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с IQQQNJAN с QQQ

Доходность на риск

BUFF vs. NJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c NJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFNJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.67

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.81

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.54

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.18

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.95

15.27

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. NJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJAN равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и NJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFNJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.67

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BUFF и NJAN

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и NJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFNJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-20.70%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-5.90%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-13.14%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-20.70%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.22%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.82%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.23%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и NJAN

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеют волатильность 1.01% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFNJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.06%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

5.72%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

7.03%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

12.29%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

12.92%

+4.75%

Сравнение комиссий BUFF и NJAN

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и NJAN

Ни BUFF, ни NJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFF and NJAN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJAN has higher volatility (1.06%) compared to BUFF (1.01%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs NJAN's -20.70%.

On 5-year performance, BUFF leads with 8.75% vs 8.15% for NJAN. On fees, NJAN is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFF has performed better with a 8.75% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

BUFF and NJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while NJAN tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.79% for NJAN.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и NJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор