PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

BUFF и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFF и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%6.01%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий BUFF и FMAR

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

BUFF vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.03

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.87

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

11.91

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.99

-0.53

Корреляция

Корреляция между BUFF и FMAR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и FMAR

Ни BUFF, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и FMAR

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-14.36%

-31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.31%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-14.36%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.21%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.30%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и FMAR

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.63%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.94%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

3.79%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

11.05%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

10.49%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

10.47%

+7.35%