Сравнение BUFF с DGRW
BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUFF returned 8.81%/yr vs 12.01%/yr for DGRW. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 11.81%.
BUFF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.73%
DGRW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 13.97%
- Всё время*
- 13.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.15M | $5.23M | $4.44M | |
| $56.42M | $51.49M | $56.26M |
Сравнение доходности по годам BUFF и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 7.38% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 32.32% | -7.04% | 15.63% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 11.81% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Correlation
The correlation between BUFF and DGRW is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between BUFF and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFF vs. DGRW — Ранг доходности на риск
BUFF
DGRW
Сравнение BUFF c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFF | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.20 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 8.89 | +9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFF и DGRW
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -32.04% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -8.30% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | -16.21% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -17.27% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -3.00% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.05% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и DGRW
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.61%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFF | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 3.47% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 8.54% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 10.47% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 14.03% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 16.20% | +1.33% |
Сравнение комиссий BUFF и DGRW
BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и DGRW
BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.24% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
BUFF and DGRW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGRW has higher volatility (3.47%) compared to BUFF (1.61%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs DGRW's -32.04%.
On 5-year performance, DGRW leads with 12.01% vs 8.81% for BUFF. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.01% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for BUFF.
BUFF is categorized as Defined Outcome, while DGRW is Quality Factor. BUFF tracks FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Innovator and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.28% for DGRW.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFF и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор