Сравнение BUFF с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
BUFF и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFF или DGRW.
Основные характеристики
| BUFF | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.95% | 22.77% |
| Дох-ть за 1 год | 17.77% | 33.15% |
| Дох-ть за 3 года | 7.88% | 12.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.43% | 14.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.48 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 5.21 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 5.35 |
| Коэф-т Мартина | 32.68 | 20.35 |
| Индекс Язвы | 0.55% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 5.13% | 10.70% |
| Макс. просадка | -46.23% | -32.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BUFF и DGRW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и DGRW
С начала года, BUFF показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 22.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFF и DGRW
BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFF c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и DGRW
BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.68% | 1.74% | 1.55% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.49% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BUFF и DGRW
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и DGRW
Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.24%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.