PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUFF returned 8.75%/yr vs 12.33%/yr for DGRW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-7.04%15.63%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between BUFF and DGRW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г.

0.78

The correlation between BUFF and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFF и DGRW

Секторы
BUFF
DGRW

Технологии

36.2%
32.1%

Финансовые услуги

11.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.1%

Здравоохранение

8.4%
12.8%

Промышленность

8.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
5.0%

Коммунальные услуги

2.3%
0.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

BUFF
36.2%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

BUFF
11.9%
DGRW
11.3%

Коммуникационные услуги

BUFF
10.9%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

BUFF
10.1%
DGRW
7.1%

Здравоохранение

BUFF
8.4%
DGRW
12.8%

Промышленность

BUFF
8.1%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

BUFF
4.9%
DGRW
6.7%

Энергетика

BUFF
3.5%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

BUFF
2.3%
DGRW
0.2%

Недвижимость

BUFF
1.9%
DGRW

-

Сырьевые материалы

BUFF
1.8%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

BUFF vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.22

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.22

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.64

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.95

11.58

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.22

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BUFF и DGRW

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-32.04%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-8.30%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-16.21%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-17.27%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.12%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.01%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.89%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и DGRW

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.01%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.49%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

7.67%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

9.89%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

13.97%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.21%

+1.46%

Сравнение комиссий BUFF и DGRW

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и DGRW

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

BUFF and DGRW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to BUFF (1.01%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.33% vs 8.75% for BUFF. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.33% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for BUFF.

BUFF is categorized as Defined Outcome, while DGRW is Dividend. BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Innovator and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.28% for DGRW.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор