PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
9.70%
BUFF
DGRW

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 19.95%.


BUFF

С начала года

11.85%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

5.81%

1 год

15.10%

5 лет (среднегодовая)

4.27%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DGRW

С начала года

19.95%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

9.70%

1 год

26.57%

5 лет (среднегодовая)

14.32%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


BUFFDGRW
Коэф-т Шарпа3.082.47
Коэф-т Сортино4.493.44
Коэф-т Омега1.631.46
Коэф-т Кальмара4.674.18
Коэф-т Мартина27.7115.50
Индекс Язвы0.55%1.69%
Дневная вол-ть4.93%10.60%
Макс. просадка-46.23%-32.04%
Текущая просадка-0.31%-2.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и DGRW

BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFF и DGRW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.082.47
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.493.44
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.631.46
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.674.18
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 27.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.7115.50
BUFF
DGRW

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
2.47
BUFF
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и DGRW

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.52%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.06%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и DGRW

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-2.78%
BUFF
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и DGRW

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.36%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36%
3.61%
BUFF
DGRW