PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFF с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-7.04%15.63%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.


BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий BUFF и DGRW

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

BUFF vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFFDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.75

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.19

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.05

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

4.75

+5.06

BUFF vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFFDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.75

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.81

-0.35

Корреляция

Корреляция между BUFF и DGRW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и DGRW

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и DGRW

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFFDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-32.04%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.30%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-17.27%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-5.69%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-3.04%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.51%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и DGRW

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.63%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFFDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.64%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

7.73%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

15.41%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

13.98%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

16.21%

+1.61%