PortfoliosLab logo
Сравнение BUFEX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFEX и VTIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.46%
111.96%
BUFEX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.22

VTIAX:

0.73

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.46

VTIAX:

1.10

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.06

VTIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.22

VTIAX:

0.87

Коэф-т Мартина

BUFEX:

0.73

VTIAX:

2.71

Индекс Язвы

BUFEX:

6.80%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.84%

VTIAX:

15.68%

Макс. просадка

BUFEX:

-57.77%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

BUFEX:

-13.62%

VTIAX:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 7.17% против 4.93% соответственно.


BUFEX

С начала года

-8.00%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-8.98%

1 год

3.78%

5 лет

8.18%

10 лет

7.17%

VTIAX

С начала года

8.33%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

3.60%

1 год

11.01%

5 лет

10.01%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFEX и VTIAX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


График комиссии BUFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFEX: 0.93%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFEX: 0.22
VTIAX: 0.73
Коэффициент Сортино BUFEX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFEX: 0.46
VTIAX: 1.10
Коэффициент Омега BUFEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFEX: 1.06
VTIAX: 1.15
Коэффициент Кальмара BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFEX: 0.22
VTIAX: 0.87
Коэффициент Мартина BUFEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFEX: 0.73
VTIAX: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.73
BUFEX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и VTIAX

BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.03%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и VTIAX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.62%
-0.78%
BUFEX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и VTIAX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.17%
9.86%
BUFEX
VTIAX