PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFEX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFEX с VIGAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BUFEX (Buffalo Large Cap Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFEX returned 15.90%/yr vs 18.01%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BUFEX charges 0.93%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BUFEX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 15.90% против 18.01% соответственно.

BUFEX

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.79%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.53%
1 год
17.92%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.69%
10 лет*
15.90%

VIGAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.04%
1 год
18.30%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.78%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFEX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		4.69%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		3.53%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between BUFEX and VIGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.95

The correlation between BUFEX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с BUFGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с VSGAX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

BUFEX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFEX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFEXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.19

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.66

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

4.17

+0.79

BUFEX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и VIGAX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFEXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-50.66%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.51%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-23.04%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-35.63%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-35.63%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-6.85%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-11.94%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.82%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и VIGAX

Текущая волатильность для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) составляет 6.12%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFEXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.88%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

13.48%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

17.00%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

22.51%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

21.65%

-2.12%

Сравнение комиссий BUFEX и VIGAX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и VIGAX

Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VIGAX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		6.44%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BUFEX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGAX has higher volatility (6.88%) compared to BUFEX (6.12%). In terms of maximum drawdown, BUFEX dropped -54.12% vs VIGAX's -50.66%.

BUFEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFEX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор