PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFD с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFD и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и ZJAN


Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.


BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Сравнение комиссий BUFD и ZJAN

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.


Доходность на риск

BUFD vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина

ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFDZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.27

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.34

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.72

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

18.13

-7.75

BUFD vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFDZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.27

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.69

-0.82

Корреляция

Корреляция между BUFD и ZJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и ZJAN

Ни BUFD, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и ZJAN

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и ZJAN.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFDZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-3.20%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-1.87%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.82%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.39%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.38%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и ZJAN

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFDZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.90%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

1.59%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

3.01%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

3.11%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

3.11%

+4.52%